四大指标维护银行体系安全稳健运行
金融危机后，商业银行流动性风险管理的种种缺陷凸显。昨日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)(以下简称《办法》)，划定了国内商业银行四大流动性风险管理指标，以维护银行体系安全稳健运行。这四大指标分别为流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。
据了解，金融危机中多家国外商业银行的破产倒闭使得商业银行流动性持续萎缩。银监会相关负责人昨日表示，危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视，2010年12月，第三版巴塞尔协议正式出台后，首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准，银监会就以此为标准起草了《办法》。
“流动性风险是全世界所有银行共同面临的长期风险，特别是金融危机后，流动性风险更甚，今年以来，世界各个主要经济体都面临资金面紧张风险，令监管层更加注重对商业银行的风险管理。早在5月，银监会就提示过相应的流动性风险。”北京大学一位不愿透露姓名的分析人士向记者表示。
所谓流动性风险，简言之就是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金的时候，所造成损失或破产的风险。记者注意到，四大流动性管理指标中，流动性覆盖率和净稳定资金比例可以说是监管层给出的最新详细管理标准。
《办法》 解释道，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。上述分析人士解释道，优质流动性资产就是可以容易、快速变现或者是短期内马上到期的资产，一般是短期债券等。《办法》要求商业银行的流动性覆盖率不低于100%。压力情景则主要包括一定比例的零售存款流失;无担保批发融资能力下降;银行信用评级下调3个档次(含)以内导致的契约性资金流出等等。
而净稳定资金比例就是引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源。商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。商业银行的存贷比和流动性比例要求则仍为应当不高于75%和不低于25%。
《办法》拟于2012年1月1日开始实施。商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。对于《办法》会否对商业银行流动性管理产生压力，上述分析人士认为，国内商业银行的资质优良，同时监管层有一定的宽限期，会加强商业银行的审慎监管能力，不会造成其他不利影响。
